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台湾中山大学李建强教授应邀来访

作者:吉嫦婧    来源:ceep    日期:2018-09-04


  2018年9月3日上午10点,台湾中山大学李建强教授应邀来访并做题为“Energy Commodity Futures, Country Risk, and Financial Uncertainty”的学术报告。本次报告由中心郝宇老师主持,中心师生参与了此次报告。

  李建强教授是台湾中山大学财务管理学系专任教授,研究领域为能源经济、经济增长、金融市场与机构、应用计量。李教授担任多本国际学术期刊的编辑群,包括Energy Economics副主编、Energy Journal 国际编辑及Business and Economics Journal主编等。李教授取得了多项学术荣誉:Marquis Who's Who, Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award、山西省百人计划高层次人才、美国德州大学圣安东尼奥分校访问学者、科技部优秀年轻学者研究计划、《Marquis Who’s Who in the World (2016)》世界名人录 、收录吕凤章先生纪念奖章(中华民国管理科学学会)、科技部奖励特殊优秀人才、依据 Ecological Economics 调查结果,名列 21 世纪环境资源及生态经济学作者排名第 1 (共调查 6597 篇论文),IDEAS登录学者,名列台湾经济学者top 5%。李教授在著名国际期刊上发表了多篇高质量的论文:包括刊登在财务及经济类 A Tier1期刊:Journal of Money, Credit and Banking,刊登在财务类 A 级期刊:Journal of International Money and Finance, Journal of Financial Services Research,Quantitative Finance, The Geneva Risk and Insurance Review, The European Journal of Finance等,发表在经济类 A级期刊为 Macroeconomic Dynamics等,能源类期刊包括Energy Journal, Energy Economics, Resource and Energy Economics, Energy Policy等,共发表超过150篇以上SSCI国际学术期刊。
  在今天的报告中,李教授首先为大家分享了自己在研究过程中的经验。然后具体介绍了自己的一项关于能源商品期货、国家风险和金融不确定性的研究成果。该研究利用工具变量分位数回归,对国家风险和金融不确定性是否以及如何对能源商品期货价格(原油、燃料油和天然气)的影响进行了评估。为了进一步了解这个问题,还讨论了这些相关性是否随着国家风险维度的变化而变化,如经济、金融和政治等风险,已有的研究都忽略了这一点。研究结果表明,国家风险和金融不确定性对不同期限的期货合约的能源商品回报具有重大影响,但不同的市场情况和不同的国家风险导致影响的方向、强度和意义不同。研究指出这些因素是预测金融和大宗商品市场未来回报的有效指标,可以帮助评估和实施交易活动、对冲策略和投资组合结构。同时,这些结果对于政策制定者很重要,他们在制定宏观经济稳定战略时应该保持谨慎。